Forex Correlation Pair Trading

Korrelation-basierte Forex Trading-Strategien Von: Adam Grunwerg Das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird Ihre Aussichten für die Erreichung konsequenter Forex-Erfolg steigern, schreibt Adam Grunwerg von Investoo. Forex-Korrelation ist ein In-Vogue-Subjekt derzeit aber was genau ist alles über Zum Beispiel ist es möglich, jedes der Konzepte der Korrelation in eine Devisenhandelsstrategie zusammenführen, so dass es einen gleichbleibenden Strom von Gewinnen erfassen kann Defining Correlation So, Was ist dieses Thema alles über Korrelation misst die gegenseitige Beziehung zwischen zwei Vermögenswerten über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Parameter liegt zwischen 1 (perfekte positive Korrelation) und -1 (perfekte negative Korrelation). Positive Korrelation impliziert, dass die Richtungsbewegungen von zwei Wertpapieren identisch sind. Darüber hinaus zeigen größere positive Zahlen, dass diese Bewegungen immer enger werden. Zum Vergleich bedeutet die negative Korrelation, dass sich zwei Assets in völlig entgegengesetzten Richtungen bewegen, wobei zunehmende negative Zahlen mächtigere Divergenzen beinhalten. Wie Korrelation gilt für Forex Wenn Sie Forex handeln, müssen Sie verstehen, dass Sie in der Tat Kauf und Verkauf einer Kombination von zwei Währungspaare sind. Diese Paare bestehen aus zwei Währungen, und ihr Preis wird bestimmt, indem der Wert des einen durch den des anderen geteilt wird. Wieder einmal müssen Sie erkennen, dass Sie tatsächlich generieren zwei Trades, wenn Sie ein Währungspaar zurück. Wenn Sie beispielsweise EUR / USD handeln, kaufen Sie den Euro und verkaufen den USD. Folglich würden Sie einen Fehler verursachen, wenn Sie der Ansicht waren, dass dieser Handel nur auf einem Währungspaar basiert. Stattdessen müssen Sie verstehen, dass Sie eine Geschäftspartnerschaft mit zwei Währungen initialisiert haben. Dies ist wichtig, um zu schätzen, so dass Sie erkennen können, die Korrelation und Verkettung von jeder dieser beiden Währungen in Bezug auf andere. Zum Beispiel, viele Investoren bevorzugen, ihre Investitionen als eine Möglichkeit, ihre Risiken zu verringern diversifizieren. Bevor Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie feststellen, dass es eine vorteilhafte Übung ist, die betreffenden Währungen auf Korrelationen, z. B. Tun sie beide gleichzeitig klettern oder bewegen sie sich normalerweise in verschiedene Richtungen. Darüber hinaus müssen Sie schnell verstehen, dass Währungskorrelationen mit der Zeit anpassen und dass, obwohl zwei Währungen haben könnte in einer Richtung letzte Nacht fortgeschritten, können sie dies nicht tun heute. Folglich müssen Sie Trends in der Korrelation kontinuierlich zu überprüfen. Die Vorteile der Studie Korrelation Korrelation kann sogar helfen Ihnen bei der Bestimmung, ob ein Trend eines Währungspaares ist mächtig und wenn es auch weiterhin in seiner jetzigen Richtung voranzutreiben. Beispielsweise bewegen sich die EUR / USD und USD / JPY oft völlig entgegengesetzte Richtungen. Wenn der EUR / USD klettert, fällt der USD / JPY. Als solches, bedenkt, dass Sie beschlossen haben, eine lange EUR / USD-Handel zu öffnen, weil es nur über einen entscheidenden Widerstand Ebene gebrochen hat. Bevor Sie dies tun, sollten Sie prüfen, die Korrelation der USD / JPY, um festzustellen, ob es knapp über einem wichtigen Support-Ebene ist. Wenn ja, dann wären Sie gut beraten, Ihre EUR / USD-Position zu stoppen, bis Sie Beweise dafür erhalten, dass der USD / JPY auch unter seinem Support-Level effektiv stürzen kann. Forex und die Börsen Es gibt auch eine starke Korrelation zwischen den Aktienmärkten und Währungspaare. Wenn beispielsweise der Dow Jones Industriedurchschnitt zunimmt, steigen die höher verzinslichen Währungen wie der Euro, GBP und CHF in der Regel gleichzeitig gegen die niedrigen Yielder, d. H. USD und JPY. Das Gegenteil gilt, wenn der Dow Jones fällt. Durch die Bewertung der wichtigsten Währungspaare auf dem Devisenmarkt sollten Sie schnell erkennen, dass viele ihrer Richtungsbewegungen sehr vergleichbar sind. So haben die EUR / USD und der EUR / JPY eine Tendenz, sich in identischer Richtung zu bewegen und zeigen so ein hohes Maß an Korrelation. Warum ist dies In beiden Fällen sind Sie den Kauf der EUR und Verkauf der USD und JPY in langen Trades. Durch die Untersuchung der Handelsmuster des USD und des JPY werden Sie feststellen, dass sich beide in die gleiche Richtung gegen den EUR bewegen. Beim Vergleich von zwei Währungspaaren sollten Sie idealerweise insgesamt vier Währungen haben, die die Beziehung beeinflussen. Damit eine bestimmte Währung nicht überbewertet wird, ist es wichtig, dass alle vier Währungen, unabhängig davon, ob sie gekauft oder verkauft werden, nur einmal in dieser Beziehung erscheinen. Korrelation und Zeit Wie bereits erwähnt, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Veränderungen in diesem Parameter regelmäßig zu verfolgen, wenn sich die Wechselbeziehung zwischen den Währungen ändert. Forex Trader werden normalerweise empfohlen, die dreimonatigen und einjährigen Korrelationsmuster dieser Währungen von Interesse regelmäßig zu überwachen, damit sie ein besseres Gefühl ihrer historischen Muster gewinnen können. Durch das Verständnis der Korrelation können Sie Ihr Anlageportfolio effektiver verwalten und diversifizieren. Abschließend, Korrelation Studien Währungen durch die Identifizierung, wie vergleichbar ihre Richtung Bewegungen sind. Eine erhöhte negative Korrelation erzeugt ein starkes Signal, das zwei Währungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Folglich können Ihre Gewinnaussichten drastisch gefährdet sein, wenn Sie diese Tatsache nicht vollständig zu schätzen wissen. Im Gegensatz dazu bedeutet ein positiver Korrelationswert, dass zwei Währungspaare in genau der gleichen Richtung vorrücken, die Sie mit hervorragenden Perspektiven für die Erzielung von Gewinnen von beiden versorgt. Als solche, das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird definitiv steigern Ihre Aussichten auf eine konsistente Forex-Erfolg zu erreichen. Schreiben Sie einen Kommentar Ähnliche Videos auf CURRENCIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsVerwenden Sie Währungs-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Händler, das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität ist wichtig. Dies ist insbesondere so, wenn Forex-Handel. Da die Währungen paarweise gehandelt werden, ist kein einziges Paar vollständig unabhängig von den anderen. Sobald Sie wissen, diese Korrelationen und wie sie sich ändern, können Sie sie steuern Ihre gesamte Portfolio-Exposition. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, lesen Sie in unserer Investopedia Special Feature: Forex.) Definition von Korrelation Der Grund für die Interdependenz von Währungspaaren ist leicht zu sehen: Wenn Sie den Handel mit dem britischen Pfund gegen den japanischen Yen (GBP / JPY Paar ), Zum Beispiel handeln Sie tatsächlich ein Derivat der Paare GBP / USD und USD / JPY, daher muss GBP / JPY etwas mit einem Paar korreliert sein, wenn nicht diese beiden anderen Währungspaare. Die Wechselwirkung zwischen den Währungen ist jedoch mehr als die Tatsache, dass sie paarweise sind. Während einige Währungspaare sich im Tandem bewegen werden, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzten Richtungen bewegen, was im Grunde das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation in der Finanzwelt ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren vollständig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit diesem Wissen über Korrelationen im Auge können wir uns die folgenden Tabellen ansehen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren im Monat Februar 2010 zeigen. Die obige Tabelle zeigt, dass über dem Monat Februar (ein Monat) EUR / USD und GBP / USD hatten eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies bedeutet, dass, wenn die EUR / USD-Rallyes, die GBP / USD hat auch 95 der Zeit sammelten. In den letzten 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare immer noch eine starke Korrelation. Demgegenüber zeigten die EUR / USD und USD / CHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies bedeutet, dass 100 der Zeit, als die EUR / USD stieg, USD / CHF verkauft. Diese Beziehung gilt sogar über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zB USD / CAD und USD / CHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich deutlich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Ölpreise und die Habichtigkeit der Bank von Kanada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zinsparität, um Forex zu handeln.) Korrelationen ändern Es ist klar, dass Korrelationen sich ändern, was nach der Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich sogar täglich verändern. Starke Korrelationen heute möglicherweise nicht im Einklang mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies gibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Die Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, eine gewisse Währungspaar-Sensibilität für Rohstoffpreise sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EUR / USD mit anderen Paaren teilt: Berechnung von Korrelationen Yourself Der beste Weg, um die Richtung und Stärke der Korrelationspaare zu behalten, ist, sie selbst zu berechnen. Dies kann schwierig klingen, aber seine eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Kalkulationstabelle, wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (sogar einige freie) ermöglichen es Ihnen, historische tägliche Währungspreise herunterzuladen, die Sie dann in Excel transportieren können. Verwenden Sie in Excel einfach die Korrelationsfunktion CORREL (Bereich 1, Bereich 2). Die ein-, sechs-, drei - und einmonatigen Schleppmesswerte geben den Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Korrelation im Zeitverlauf, können aber selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Messungen Sie analysieren möchten. Hier ist die Korrelationsberechnung Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisinformationen für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBP / USD und USD / JPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen aus, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind 3. Geben Sie am unteren Rand der einen Spalte in einem leeren Schlitz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preiskolonnen sollten Sie eine Reihe von Zellen in der Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie das Komma 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel, so dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl repräsentiert die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren Auch wenn sich Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, Ihre Nummern jeden Tag zu aktualisieren, wobei die Aktualisierung alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat generell erfolgt Eine gute Idee, wie Sie es verwenden, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie Sie sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Zunächst können sie helfen, vermeiden Sie die Eingabe von zwei Positionen, Zum Beispiel, wenn Sie wissen, dass sich EUR / USD und USD / CHF in nahezu 100 Zeiträume in entgegengesetzte Richtungen bewegen, würden Sie sehen, dass ein Portfolio mit einem langen EUR / USD und einem langen USD / CHF das gleiche ist, dass es praktisch keine Position hat Wahr, weil, wie die Korrelation anzeigt, wenn die EUR / USD-Rallyes, USD / CHF einen Selloff unterziehen wird. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EUR / USD und langes AUD / USD oder NZD / USD ähnlich wie das Verdoppeln auf der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Devisenmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EUR / USD - und AUD / USD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können Händler diese beiden Paare verwenden, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie weiterhin eine zentrale Richtungsansicht beibehalten. Zum Beispiel, um eine bärische Aussichten auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose des EUR / USD zu kaufen, ein Los des EUR / USD und eines Loses des AUD / USD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifizierung und geringfügig geringere Risiken. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche Geldpolitiken, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Wir können die EUR / USD und USD / CHF erneut berücksichtigen. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pipbewegung im EUR / USD beträgt 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert einer Pipbewegung in USD / CHF 9.24 für dieselbe Anzahl von Einheiten beträgt. Dies bedeutet, dass Händler USD / CHF zur Absicherung der EUR / USD-Exposure verwenden können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: sagen, ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EUR / USD-Los von 100.000 Einheiten und einem kurzen USD / CHF-Los von 100.000 Einheiten. Wenn der EUR / USD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, würde der Trader bei 100 auf 100 Punkte sinken. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EUR / USD bewegt, wäre die kurze USD / CHF-Position rentabel und dürfte sich in der Nähe von zehn Pips erhöhen, was 92,40 entspricht. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios auf -7,60 statt auf -100 reduzieren. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch kleinere Gewinne im Falle eines starken EUR / USD-Ausverkaufs. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie suchen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, sich bewusst sein, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre wechselnden Trends. Dies ist ein leistungsstarkes Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solches Wissen hilft Tradern, diversifizieren, sichern oder verdoppeln sich auf Gewinne. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie verschiedene Währungspaare in Relation zueinander bewegen, damit die Händler ihre Exposition besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem mit einander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Tradern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Trading-Strategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare finden, um Ihre Ansicht nutzen, ist es sehr wichtig, im Auge zu behalten, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaare und ihre veränderten Trends. (Weitere Besuche unsere Forex-Tutorial.) OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 Cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 Cookie 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10.741.099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 Cookie 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 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